Стандартный RSI-фильтр блокирует входы, когда индикатор слишком высоко или слишком низко. Но рынок не всегда укладывается в уровни 30 и 70 — на сильном тренде RSI может неделями держаться в зоне перекупленности и не давать ни одного валидного сигнала. Фильтр «По RSI (Росту/снижению)» в ITradingBot решает другую задачу: он смотрит не на уровень, а на направление RSI на последнем закрытом баре и пропускает только сделки в одну сторону с движением осциллятора.
Что такое фильтр «По RSI (Росту/снижению)»
Это отдельный фильтр в конструкторе стратегий ITradingBot, технически — родственник обычного RSI-фильтра, но с принципиально другой логикой. Стандартный фильтр «По RSI» оценивает текущее значение индикатора относительно верхней и нижней границ канала и предлагает четыре режима: «По умолчанию», «Выше/Ниже канала», «По тренду» и «По внутреннему каналу». Все четыре режима работают через уровни — RSI больше 70 или меньше 30, внутри канала или снаружи.
Фильтр «По RSI (Росту/снижению)» работает иначе. У него нет верхней и нижней границ, нет режимов фильтрации, нет порогов. Есть только один параметр — период расчёта RSI. Логика встроена в само сравнение:
- если RSI на последнем закрытом баре выше, чем на предыдущем — индикатор растёт, бот блокирует короткие входы (открывает только лонги);
- если RSI ниже, чем на предыдущем баре — индикатор снижается, бот блокирует длинные входы (открывает только шорты);
- если значения совпадают — фильтр не препятствует ни одной стороне.
Фильтр не отключает торговлю целиком — он направляет её. Уровень 50 без направления — шум, уровень 50 с растущим RSI — потенциально валидный вход в продолжение восходящего движения. Именно эту разницу и закрывает фильтр.
Параметры
| Параметр | Назначение | Значение по умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Период | Период расчёта RSI | 14 | 2–30 |
| Тип свечи | Стандартные свечи или Heiken Ashi | Стандартные | Стандартные / Heiken Ashi |
| Биржи | Где доступен фильтр | Binance, Bybit | — |
| Таймфрейм | Берётся из настройки родительской стратегии | — | — |
Никаких границ, режимов фильтрации или длины сравнения у этого фильтра нет — сравниваются именно соседние бары RSI. Тип свечи переключается на уровне всей стратегии: если основная конструкция считается на Heiken Ashi, фильтр RSI тоже будет работать по Heiken Ashi и направление получится более «гладким».
Как использовать
Фильтр по направлению RSI — это дополнительный слой подтверждения, а не самостоятельная торговая идея. Он отлично работает в трёх типичных сценариях.
В связке с трендовыми индикаторами входа
Самое естественное применение — добавить его поверх трендового сигнала входа: Supertrend, пересечение скользящих средних, MACD по пересечению нуля. Идея простая: вход даёт трендовый индикатор, а фильтр отсекает сделки, в которых моментум противоречит сигналу. Если Supertrend дал лонг, но RSI снижается — высока вероятность ложного пробоя, и фильтр блокирует вход. Когда Supertrend и направление RSI совпадают, на исторической выборке такие сделки в среднем имеют лучшую медианную доходность и меньший процент ложных срабатываний.
С осцилляторами как двойной слой
В стратегиях, где сам RSI используется как индикатор входа (по выходу из канала или по смене тренда), фильтр по направлению добавляется поверх — но уже на старшем таймфрейме. Например, RSI(14) на 15 минутах даёт сигнал входа, а RSI(14) на 1 часе через фильтр Growth/Decline разрешает или запрещает сделку. Это уменьшает количество сделок в десятки раз, но повышает их «чистоту» — мы торгуем только в направлении часового моментума.
Важно: не дублируйте осцилляторы. RSI плюс Стохастик плюс MFI вместе как фильтры — это перегруженность одной и той же информацией. Если уже стоит фильтр RSI, не нужно ставить рядом фильтр MFI с такой же логикой.
Как фильтр на «выпрямление шума»
Третий сценарий — короткие импульсные стратегии на 5–15-минутных таймфреймах. Цена уже сделала движение, нужно решить: это разворот или продолжение. Фильтр по направлению RSI отвечает на этот вопрос мгновенно по последним двум барам и выбрасывает сделки против моментума. На скальпинге он не заменяет трендовый фильтр, но уменьшает количество входов «в нож».
Готовые пресеты
Прямых пресетов с этим фильтром в библиотеке стратегий ITradingBot нет, но базовая трендовая конструкция собирается за пять минут.
Каркас «Supertrend + направленный RSI», лонг-направление:
| Слой | Индикатор / фильтр | Параметры |
|---|---|---|
| Вход | Supertrend (по смене тренда) | период 10, множитель 3, таймфрейм 1ч |
| Фильтр 1 | По RSI (Росту/снижению) | период 14, таймфрейм 1ч |
| Фильтр 2 | По скользящей средней (цена выше MA) | EMA 200, таймфрейм 4ч |
| Управление | Сетка ордеров + тейк-профит | подбирается на бэктесте |
Логика: входим только тогда, когда Supertrend перевернулся в лонг, RSI на часе растёт по сравнению с предыдущим баром, а 4-часовая EMA(200) подтверждает старший восходящий контекст. Любое из трёх условий нарушено — сделка пропускается.
Для шорт-направления зеркалится: Supertrend в шорт, RSI снижается, цена ниже EMA(200) на 4 часах.
Почему это работает: рыночная логика
Уровни RSI — это статистика последних 14 (или сколько у вас стоит) баров. Уровень 70 говорит, что в последних 14 свечах рост заметно превысил откаты. Но из этого ничего не следует про следующий бар: на сильном восходящем тренде RSI может «прилипнуть» к зоне 70+ и держаться там часами. Стандартный фильтр в этот момент будет блокировать лонги, хотя именно лонги статистически самые правильные сделки.
Направление RSI устойчиво к этой проблеме. Если индикатор растёт от бара к бару — независимо от абсолютного уровня — это означает, что в последней свече покупатели были сильнее. Простая, но статистически осмысленная информация. Аналогично снижение RSI — это сигнал, что в последнем баре давление продавцов превысило давление покупателей.
Второй момент: направление работает в обе стороны одинаково. Уровневый фильтр — нет. На бычьем рынке зона перепроданности (RSI ≤ 30) встречается раз в несколько недель, а зона перекупленности постоянно. Фильтр по направлению даёт примерно равное количество сигналов вверх и вниз, что облегчает построение симметричных стратегий.
Слабые стороны
Не идеальный инструмент, и слепо доверять ему нельзя.
- Запаздывание на один бар. Направление считается по последним двум закрытым свечам. На 1-часовом таймфрейме это до часа задержки относительно реального движения цены. На 5-минутном — до 5 минут.
- Шум на младших таймфреймах. На 1-минутках и 5-минутках направление RSI прыгает каждые 1–2 бара. Использовать фильтр в чистом виде на этих таймфреймах бессмысленно — он только режет сигналы случайным образом.
- Срыв на боковике. В диапазоне без тренда направление RSI меняется примерно каждые два бара, и фильтр будет блокировать то лонги, то шорты, не давая бэктестеру нормально набрать статистику.
- Не заменяет полноценный осцилляторный фильтр. Если задача — отсекать перекупленность, нужен обычный фильтр «По RSI» с режимом «По умолчанию» или «По внутреннему каналу». Направленный фильтр про другое.
- Чувствительность к периоду. Слишком короткий период (например, 4–6) делает направление чрезмерно чувствительным; слишком длинный (24–30) превращает его в инерционный сигнал, который меняется раз в несколько часов. Универсальное значение 14 работает на большинстве монет.
На каком таймфрейме работает лучше
- 1 час и старше — основное поле применения. На 1ч и 4ч направление RSI достаточно стабильное, чтобы отфильтровывать шум и не переключаться на каждом откате.
- 15 минут и 30 минут — рабочий диапазон при условии, что у стратегии есть второй фильтр старшего ТФ (например, EMA 200 на 4ч). Сам по себе направленный RSI на 15м даёт слишком много переключений.
- 1 минута и 5 минут — только для скальпинговых конструкций и только в связке с трендовым фильтром. На минутках отдельным фильтром использовать не стоит.
Пример настройки (пошагово)
Соберём типовой трендовый бот для лонг-направления на BTC/USDT, таймфрейм входа — 1 час.
- Создаём стратегию в конструкторе ITradingBot, направление — Long, биржа — Bybit или Binance, пара — BTCUSDT.
- Индикатор входа: Supertrend, период 10, множитель 3, режим «По смене тренда», таймфрейм 1ч.
- Фильтр 1: По RSI (Росту/снижению). Период 14, таймфрейм 1ч. Этот фильтр пропустит только те входы, где RSI на текущем закрытом баре выше предыдущего.
- Фильтр 2: По скользящей средней. Тип SMA или EMA, период 200, таймфрейм 4ч, условие — цена выше MA. Старший трендовый контекст.
- Управление позицией: сетка ордеров с шагом и тейк-профитом, плечо подбирается консервативно. При плече ×5+ риск ликвидации растёт экспоненциально — для трендовой стратегии достаточно ×2–×3.
- Бэктест минимум на 3–6 месяцах истории, желательно — на участке с разнонаправленным рынком (тренд вверх, тренд вниз, боковик). Если стратегия даёт меньше 100 сделок — увеличьте окно до 12 месяцев.
- Анализ результата. Смотрим не только итоговую доходность, но и распределение сделок по фазам рынка: фильтр направления должен срезать большую часть боковика и оставить тренд.
Аналогично собирается зеркальная конфигурация для шорт-направления.
Готов протестировать?
На бесплатном тарифе Free платформы ITradingBot можно собрать пресет с фильтром по направлению RSI и прогнать на бэктесте — все индикаторы доступны без ограничения по времени. Системная подготовка по работе с RSI и трендовыми фильтрами — в видеокурсе или групповом потоке на itb.school.
Главное правило перед боевым запуском: бэктест минимум на 3–6 месяцах истории, разные фазы рынка, контроль числа сделок и дисциплина с плечом. Направленный RSI — мощный фильтр, но только когда он стоит на своём месте в конструкции стратегии.