Volume Pump и Trade Count Pump (также называемые «детекторами пампа») — два разных индикатора в ITradingBot, которые ловят аномалии активности на рынке. Один считает доллары, второй — количество сделок. Оба нужны для импульсных и скальпинговых стратегий, и в этой статье разберём, чем они принципиально отличаются и какой выбрать под свою задачу.
Что такое Volume Pump и Trade Count Pump
В UI бота они называются «По объёму $ 2.0» и «По количеству сделок 2.0» — это два независимых детектора всплесков активности.
Volume Pump сравнивает объём текущего бара в долларах (USDT) со скользящим средним объёма за предыдущие N баров и проверяет, превышает ли он среднее в K раз. То есть отвечает на вопрос: «Сколько денег прошло через рынок прямо сейчас по сравнению с обычным фоном?».
Trade Count Pump делает то же самое, но считает не объём в деньгах, а количество отдельных сделок. То есть отвечает на вопрос: «Сколько участников торгуют прямо сейчас по сравнению с обычным фоном?».
Принципиальная разница: один маркет-мейкер может одной сделкой на 5 миллионов долларов «надуть» Volume Pump, не повлияв на Trade Count. И наоборот — толпа из 500 ритейл-трейдеров с мелкими ордерами по $50 включит Trade Count Pump раньше, чем Volume Pump среагирует на скромную суммарную сумму. Поэтому два разных индикатора, поэтому их часто комбинируют в одной стратегии.
Важное ограничение, которое сразу нужно проговорить: Trade Count Pump работает только на Binance. На Bybit и других биржах данных по количеству сделок в нужном формате просто нет, индикатор недоступен. Volume Pump работает и на Binance, и на Bybit.
Параметры детекторов
Согласно документации ITradingBot, оба индикатора имеют идентичный набор полей:
| Параметр | Что задаёт | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Период | Сколько предыдущих баров берём для среднего | 60 | от 1 до 720 |
| Разрешать вход если | Режим: «Рост более» (всплеск) или «Рост менее» (затишье) | Рост более | enum |
| Коэффициент | Во сколько раз текущий бар должен превышать среднее | 2.0 | от 0.1 до 500 |
Логика расчёта простая: бот берёт средний объём (или среднее количество сделок) за предыдущие 60 баров без учёта текущего, умножает на коэффициент и сравнивает с текущим баром. Если текущий выше — сигнал есть. Если ниже — нет.
Доступные таймфреймы: 1с, 5с, 10с, 15с, 30с, 45с, 1м, 3м, 15м, 30м, 1ч, 4ч, 1д.
Volume Pump — детектор по объёму $
Volume Pump («По объёму $ 2.0») — универсальный фильтр, который должен быть в арсенале любой импульсной стратегии. Работает он по простой формуле: средний объём за N предыдущих баров умножается на коэффициент K, и если текущий объём бара выше — срабатывает сигнал.
Стандартные настройки в импульсных стратегиях ITradingBot:
- Период 60, коэффициент 2.0 — мягкий фильтр «выше среднего», подходит для подтверждения тренда.
- Период 60, коэффициент 3.0 — средняя жёсткость, отсекает шум.
- Период 60, коэффициент 5.0 — экстремальный всплеск, ловит редкие, но мощные движения.
Где работает лучше: на топ-30 ликвидных парах фьючерсов — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT и других, где средний дневной объём измеряется сотнями миллионов долларов. На таких рынках искусственно «надуть» объём дорого, и всплеск × 3 от среднего обычно означает реальное событие: новость, ликвидацию крупной позиции, вход кита.
Пример пресета — Volume Spike Momentum. Это базовая скальпинг-стратегия из набора импульсных рецептов ITradingBot:
- Индикатор входа: «По объёму $ 2.0», режим «Рост более», период 20, коэффициент 3.0, ТФ 1м или 3м.
- Фильтр RSI 14 (40–60), фильтр EMA 50, фильтр прошлого импульса (за 5 минут не было движения 0.5%), фильтр волатильности и ADX > 20.
- Выход: импульс −1% за 30 секунд → закрытие; либо выход RSI из канала 25–75 → закрытие.
Логика: всплеск объёма × 3 при нейтральном RSI и отсутствии недавнего импульса — высокая вероятность, что началось новое движение, а не догон уже состоявшегося.
Trade Count Pump — детектор по количеству сделок
Trade Count Pump («По количеству сделок 2.0») — тот же принцип, только счётчик другой. Бот считает количество совершённых сделок в текущем баре и сравнивает со средним за предыдущие N баров.
Зачем нужно отдельно от Volume Pump? Потому что характер пампа можно «разобрать» на составляющие:
- много сделок × мелкий средний размер = ритейл, FOMO, толпа;
- мало сделок × огромный средний размер = институционал, маркет-мейкер, кит;
- много сделок × крупный размер = настоящий импульс с массовым участием.
Важно ещё раз: Trade Count Pump доступен только на Binance. Если торгуете на Bybit, этого фильтра у вас просто нет в списке индикаторов — нужно опираться на Volume Pump и косвенные признаки (MRC, изменение фандинга, импульс цены).
Пример пресета — Count of Trades Surge. Чисто Binance-стратегия:
- Индикатор входа: «По количеству сделок 2.0», режим «Рост более», период 60, коэффициент 5.0, ТФ 1м.
- Фильтры: «По объёму $ 2.0» (k=3.0, период 60), прошлый импульс «Не было импульса» за 5 минут, Momentum выше нуля, RSI 5 (40–70), MRC FOMO слабая чувствительность.
- Выход: количество сделок упало ниже 1.5× от среднего → закрытие; либо разворот Momentum → закрытие.
Логика: пятикратный всплеск количества сделок при тройном объёме — это не один кит, а массовый рывок, чаще всего FOMO или каскад стопов. Идеально для скальпа на 1 минуте.
Когда использовать какой
Сравнительная логика для типичных сценариев:
- Памп с одной большой свечой и одним маркет-мейкером — Volume Pump среагирует моментально (миллион долларов одной сделкой = огромный всплеск объёма). Trade Count Pump может пропустить (сделка-то одна).
- Памп с раздроблением на сотни мелких ордеров — Trade Count Pump поймает раньше, потому что суммарный объём может быть скромным, а число сделок улетит в космос.
- Координированный pump-and-dump на низколиквидном альте — обычно высокий и счётчик сделок, и объём. Но смотреть надо осторожно: на тонком стакане оба индикатора срабатывают часто и ложно.
- Торговля на Bybit — выбора нет, только Volume Pump.
- Подтверждение качества импульса на Binance — связка из обоих сразу: оба должны сработать, иначе вход не открывается. Так делает пресет Pump Detector.
Готовые пресеты с этими фильтрами
Три рабочих пресета из импульсных рецептов ITradingBot, в которых детекторы пампа играют ключевую роль:
1. Volume Spike Momentum — вход напрямую по Volume Pump: рост более, период 20, коэффициент 3.0, ТФ 1м/3м. Подтверждение нейтральным RSI и трендовой EMA 50.
2. Pump Detector — детектор первой волны роста — вход по Импульсу 2.0 (1.5% за 30 секунд) на ТФ 1с, а оба детектора пампа стоят как фильтры: «По количеству сделок 2.0» (период 60, k=3.0, Binance) и «По объёму $ 2.0» (период 60, k=5.0). Плюс MRC FOMO выше/ниже канала и фильтр «Не было импульса за 10 минут».
Это самая жёсткая комбинация: чтобы открылась сделка, должны одновременно сработать ценовой импульс, всплеск объёма ×5 и всплеск сделок ×3, и при этом не должно быть свежего движения. Срабатывает редко, но почти всегда по делу.
3. Count of Trades Surge — вход напрямую по Trade Count Pump (k=5.0), фильтр по объёму ×3, ТФ 1м, только Binance. Описана выше.
В пресете MRC FOMO Chaser детекторы тоже стоят как фильтры с коэффициентами 4.0 для сделок и 3.0 для объёма — пресет под ловлю FOMO-волн на 3-минутном таймфрейме.
Почему это работает (рыночная логика)
Аномалия объёма часто опережает движение цены, потому что институциональные участники и алгоритмы реагируют на новость или техническое условие первыми, а ритейл подключается с задержкой в десятки секунд — пока человек открыл график, вспомнил пароль и нажал кнопку. К моменту прихода толпы цена уже сместилась, и на второй волне нагрузка на стакан создаёт всплеск количества сделок.
Почему именно × 3–5 считается «значимым» отклонением, а не шум: статистически на ликвидных рынках объём за бар колеблется в пределах ± 50–80% от среднего за час. Превышение в 3 раза попадает за пределы нормального распределения, в 5 раз — это однозначный outlier. Меньшие коэффициенты (1.5–2.0) можно использовать как мягкий фильтр направления, но как самостоятельный сигнал входа они дают слишком много ложных срабатываний.
Слабые стороны
Никакой индикатор не работает без оговорок, и детекторы пампа — не исключение:
- Wash trading на низколиквидных альтах: на парах вне топ-100 объём может быть искусственно надут самой биржей или маркет-мейкерами. Volume Pump среагирует, но цена не пойдёт никуда. Решение — список разрешённых пар ограничить ликвидным топом.
- Скользящее среднее задерживает реакцию: индикатор смотрит на средний объём за последние 60 баров. Если предыдущий час уже был «горячим» (например, серия пампов подряд), среднее уже завышено, и новый всплеск × 3 от него — это уже × 6–9 от обычного фона. Сигнал может прийти поздно или не прийти вообще.
- Новостной фон: в дни мощных событий (FOMC, разблокировки токенов, листинги) детекторы срабатывают по всему рынку, и многие сигналы — это уже хвост движения, а не его начало. На такие даты пресеты лучше выключать.
- Trade Count Pump доступен только на Binance: если стратегия работает на Bybit и других биржах, этого фильтра нет вообще. Половину инструментов диверсификации портфеля он не покрывает.
- Без фильтра тренда даёт входы в обе стороны: всплеск объёма в моменте не говорит о направлении. Без EMA, ADX или фандинга бот может войти в лонг прямо в начале большого падения. Все рабочие пресеты выше используют как минимум один трендовый фильтр.
При плече ×5+ риск ликвидации растёт экспоненциально — на скальпе по детектору пампа стоп должен быть жёстким и прописанным заранее.
На каком ТФ и каких монетах работает
Из импульсных рецептов ITradingBot:
- 1с (секундный) — только в связке Pump Detector с MRC и обоими детекторами пампа. Только Binance, только топ-5 пар (BTC, ETH, SOL).
- 1м — основной ТФ для Volume Spike Momentum и Count of Trades Surge. Топ-30 ликвидных пар.
- 3м — Volume Spike Momentum, MRC FOMO Chaser. Чуть меньше шума.
- 15м и выше — детекторы используются как фильтры в трендовых стратегиях с мягким коэффициентом 1.5–2.0.
На скальп-таймфреймах детектор должен быть быстрым — период 20–60 баров. На 15м+ период 60 = 15 часов истории, что уже достаточно сглаживает шум.
Пример настройки
Базовый импульсный пресет на 1-минутном ТФ для пары BTCUSDT:
- Вход: Импульс 2.0, движение цены 0.5% за 30 секунд.
- Фильтр Volume Pump: «По объёму $ 2.0», рост более, период 60, коэффициент 3.0.
- Фильтр тренда: По скользящей средней EMA 50 (для лонгов цена должна быть выше).
- Фильтр анти-FOMO: «По прошлому импульсу» — за 5 минут не было движения 0.5%.
- Выход: импульс −1% за 30 секунд → закрытие; плюс RSI 14 выход за пределы канала 25–75 → закрытие.
Если торгуете на Binance — добавьте шестым фильтром Trade Count Pump (период 60, коэффициент 2.0) для двойного подтверждения. На Bybit — вместо него фильтр волатильности или ADX.
Готов протестировать?
На бесплатном тарифе Free платформы ITradingBot можно собрать пресет с Volume Pump или Trade Count Pump и прогнать на бэктесте — все индикаторы доступны без ограничения по времени. Можно протестировать разные коэффициенты (2.0, 3.0, 5.0) и периоды (20, 60, 120) на исторических данных, чтобы понять, какая комбинация подходит под выбранную пару и таймфрейм. Системная подготовка по импульсной торговле и использованию детекторов пампа — в видеокурсе или групповом потоке на itb.school.
Бэктест перед запуском в реальную торговлю обязателен — ни один из приведённых пресетов не работает «из коробки» на любой паре и в любом рынке.