Volume Pump і Trade Count Pump (також звані «детекторами пампа») — два різні індикатори в ITradingBot, які ловлять аномалії активності на ринку. Один рахує долари, другий — кількість угод. Обидва потрібні для імпульсних і скальпінгових стратегій, і в цій статті розберемо, чим вони принципово відрізняються і який обрати під своє завдання.
Що таке Volume Pump і Trade Count Pump
В UI бота вони називаються «За обсягом $ 2.0» і «За кількістю угод 2.0» — це два незалежні детектори сплесків активності.
Volume Pump порівнює обсяг поточного бара в доларах (USDT) з ковзним середнім обсягу за попередні N барів і перевіряє, чи перевищує він середнє в K разів. Тобто відповідає на питання: «Скільки грошей пройшло через ринок прямо зараз порівняно зі звичайним тлом?».
Trade Count Pump робить те саме, але рахує не обсяг у грошах, а кількість окремих угод. Тобто відповідає на питання: «Скільки учасників торгує прямо зараз порівняно зі звичайним тлом?».
Принципова різниця: один маркет-мейкер може однією угодою на 5 мільйонів доларів «надути» Volume Pump, не вплинувши на Trade Count. І навпаки — натовп з 500 ритейл-трейдерів з дрібними ордерами по $50 увімкне Trade Count Pump раніше, ніж Volume Pump відреагує на скромну сумарну суму. Тому два різні індикатори, тому їх часто комбінують в одній стратегії.
Важливе обмеження, яке одразу треба проговорити: Trade Count Pump працює лише на Binance. На Bybit та інших біржах даних щодо кількості угод у потрібному форматі просто немає, індикатор недоступний. Volume Pump працює і на Binance, і на Bybit.
Параметри детекторів
Згідно з документацією ITradingBot, обидва індикатори мають ідентичний набір полів:
| Параметр | Що задає | За замовчуванням | Діапазон |
|---|---|---|---|
| Період | Скільки попередніх барів беремо для середнього | 60 | від 1 до 720 |
| Дозволяти вхід якщо | Режим: «Зростання більше» (сплеск) або «Зростання менше» (затишшя) | Зростання більше | enum |
| Коефіцієнт | У скільки разів поточний бар має перевищувати середнє | 2.0 | від 0.1 до 500 |
Логіка розрахунку проста: бот бере середній обсяг (або середню кількість угод) за попередні 60 барів без урахування поточного, множить на коефіцієнт і порівнює з поточним баром. Якщо поточний вищий — сигнал є. Якщо нижчий — немає.
Доступні таймфрейми: 1с, 5с, 10с, 15с, 30с, 45с, 1м, 3м, 15м, 30м, 1г, 4г, 1д.
Volume Pump — детектор за обсягом $
Volume Pump («За обсягом $ 2.0») — універсальний фільтр, який має бути в арсеналі будь-якої імпульсної стратегії. Працює він за простою формулою: середній обсяг за N попередніх барів множиться на коефіцієнт K, і якщо поточний обсяг бара вищий — спрацьовує сигнал.
Стандартні налаштування в імпульсних стратегіях ITradingBot:
- Період 60, коефіцієнт 2.0 — м'який фільтр «вище середнього», підходить для підтвердження тренду.
- Період 60, коефіцієнт 3.0 — середня жорсткість, відсікає шум.
- Період 60, коефіцієнт 5.0 — екстремальний сплеск, ловить рідкісні, але потужні рухи.
Де працює краще: на топ-30 ліквідних парах ф'ючерсів — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT та інших, де середній денний обсяг вимірюється сотнями мільйонів доларів. На таких ринках штучно «надути» обсяг дорого, і сплеск × 3 від середнього зазвичай означає реальну подію: новину, ліквідацію великої позиції, вхід кита.
Приклад пресету — Volume Spike Momentum. Це базова скальпінг-стратегія з набору імпульсних рецептів ITradingBot:
- Індикатор входу: «За обсягом $ 2.0», режим «Зростання більше», період 20, коефіцієнт 3.0, ТФ 1хв або 3хв.
- Фільтр RSI 14 (40–60), фільтр EMA 50, фільтр минулого імпульсу (за 5 хвилин не було руху 0.5%), фільтр волатильності та ADX > 20.
- Вихід: імпульс −1% за 30 секунд → закриття; або вихід RSI з каналу 25–75 → закриття.
Логіка: сплеск обсягу × 3 при нейтральному RSI і відсутності нещодавнього імпульсу — висока ймовірність, що почався новий рух, а не наздоганяння вже подій, що відбулися.
Trade Count Pump — детектор за кількістю угод
Trade Count Pump («За кількістю угод 2.0») — той самий принцип, тільки лічильник інший. Бот рахує кількість здійснених угод у поточному барі і порівнює із середньою за попередні N барів.
Навіщо потрібно окремо від Volume Pump? Бо характер пампа можна «розкласти» на складові:
- багато угод × дрібний середній розмір = ритейл, FOMO, натовп;
- мало угод × величезний середній розмір = інституціонал, маркет-мейкер, кит;
- багато угод × великий розмір = справжній імпульс з масовою участю.
Важливо ще раз: Trade Count Pump доступний лише на Binance. Якщо торгуєте на Bybit, цього фільтра у вас просто немає у списку індикаторів — потрібно спиратися на Volume Pump і непрямі ознаки (MRC, зміну фандингу, імпульс ціни).
Приклад пресету — Count of Trades Surge. Суто Binance-стратегія:
- Індикатор входу: «За кількістю угод 2.0», режим «Зростання більше», період 60, коефіцієнт 5.0, ТФ 1хв.
- Фільтри: «За обсягом $ 2.0» (k=3.0, період 60), минулий імпульс «Не було імпульсу» за 5 хвилин, Momentum вище нуля, RSI 5 (40–70), MRC FOMO слабка чутливість.
- Вихід: кількість угод впала нижче 1.5× від середньої → закриття; або розворот Momentum → закриття.
Логіка: п'ятикратний сплеск кількості угод при потрійному обсязі — це не один кит, а масовий ривок, найчастіше FOMO або каскад стопів. Ідеально для скальпу на 1 хвилині.
Коли використовувати який
Порівняльна логіка для типових сценаріїв:
- Памп з однією великою свічкою і одним маркет-мейкером — Volume Pump відреагує миттєво (мільйон доларів однією угодою = величезний сплеск обсягу). Trade Count Pump може пропустити (угода ж одна).
- Памп з роздробленням на сотні дрібних ордерів — Trade Count Pump спіймає раніше, бо сумарний обсяг може бути скромним, а число угод полетить у космос.
- Скоординований pump-and-dump на низьколіквідному альті — зазвичай високий і лічильник угод, і обсяг. Але дивитися треба обережно: на тонкому стакані обидва індикатори спрацьовують часто і хибно.
- Торгівля на Bybit — вибору немає, лише Volume Pump.
- Підтвердження якості імпульсу на Binance — зв'язка з обох одразу: обидва мають спрацювати, інакше вхід не відкривається. Так робить пресет Pump Detector.
Готові пресети з цими фільтрами
Три робочих пресети з імпульсних рецептів ITradingBot, в яких детектори пампа відіграють ключову роль:
1. Volume Spike Momentum — вхід напряму за Volume Pump: зростання більше, період 20, коефіцієнт 3.0, ТФ 1хв/3хв. Підтвердження нейтральним RSI і трендовою EMA 50.
2. Pump Detector — детектор першої хвилі зростання — вхід за Імпульсом 2.0 (1.5% за 30 секунд) на ТФ 1с, а обидва детектори пампа стоять як фільтри: «За кількістю угод 2.0» (період 60, k=3.0, Binance) і «За обсягом $ 2.0» (період 60, k=5.0). Плюс MRC FOMO вище/нижче каналу і фільтр «Не було імпульсу за 10 хвилин».
Це найжорсткіша комбінація: щоб відкрилася угода, мають одночасно спрацювати ціновий імпульс, сплеск обсягу ×5 і сплеск угод ×3, і при цьому не повинно бути свіжого руху. Спрацьовує рідко, але майже завжди по справі.
3. Count of Trades Surge — вхід напряму за Trade Count Pump (k=5.0), фільтр за обсягом ×3, ТФ 1хв, лише Binance. Описана вище.
У пресеті MRC FOMO Chaser детектори теж стоять як фільтри з коефіцієнтами 4.0 для угод і 3.0 для обсягу — пресет під ловлю FOMO-хвиль на 3-хвилинному таймфреймі.
Чому це працює (ринкова логіка)
Аномалія обсягу часто випереджає рух ціни, бо інституційні учасники й алгоритми реагують на новину або технічну умову першими, а ритейл підключається із затримкою в десятки секунд — поки людина відкрила графік, згадала пароль і натиснула кнопку. До моменту приходу натовпу ціна вже змістилася, і на другій хвилі навантаження на стакан створює сплеск кількості угод.
Чому саме × 3–5 вважається «значущим» відхиленням, а не шум: статистично на ліквідних ринках обсяг за бар коливається в межах ± 50–80% від середнього за годину. Перевищення у 3 рази потрапляє за межі нормального розподілу, у 5 разів — це однозначний outlier. Менші коефіцієнти (1.5–2.0) можна використовувати як м'який фільтр напрямку, але як самостійний сигнал входу вони дають занадто багато хибних спрацьовувань.
Слабкі сторони
Жоден індикатор не працює без застережень, і детектори пампа — не виняток:
- Wash trading на низьколіквідних альтах: на парах поза топ-100 обсяг може бути штучно надутий самою біржею або маркет-мейкерами. Volume Pump відреагує, але ціна не піде нікуди. Рішення — список дозволених пар обмежити ліквідним топом.
- Ковзне середнє затримує реакцію: індикатор дивиться на середній обсяг за останні 60 барів. Якщо попередня година вже була «гарячою» (наприклад, серія пампів поспіль), середнє вже завищене, і новий сплеск × 3 від нього — це вже × 6–9 від звичайного тла. Сигнал може прийти пізно або не прийти зовсім.
- Новинний фон: у дні потужних подій (FOMC, розблокування токенів, лістинги) детектори спрацьовують по всьому ринку, і багато сигналів — це вже хвіст руху, а не його початок. На такі дати пресети краще вимикати.
- Trade Count Pump доступний лише на Binance: якщо стратегія працює на Bybit та інших біржах, цього фільтра немає взагалі. Половину інструментів диверсифікації портфеля він не покриває.
- Без фільтра тренду дає входи в обидві сторони: сплеск обсягу в моменті не говорить про напрямок. Без EMA, ADX або фандингу бот може увійти в лонг прямо на початку великого падіння. Усі робочі пресети вище використовують щонайменше один трендовий фільтр.
При плечі ×5+ ризик ліквідації зростає експоненціально — на скальпі за детектором пампа стоп має бути жорстким і прописаним заздалегідь.
На якому ТФ і яких монетах працює
З імпульсних рецептів ITradingBot:
- 1с (секундний) — лише в зв'язці Pump Detector з MRC і обома детекторами пампа. Лише Binance, лише топ-5 пар (BTC, ETH, SOL).
- 1хв — основний ТФ для Volume Spike Momentum і Count of Trades Surge. Топ-30 ліквідних пар.
- 3хв — Volume Spike Momentum, MRC FOMO Chaser. Трохи менше шуму.
- 15хв і вище — детектори використовуються як фільтри в трендових стратегіях з м'яким коефіцієнтом 1.5–2.0.
На скальп-таймфреймах детектор має бути швидким — період 20–60 барів. На 15хв+ період 60 = 15 годин історії, що вже достатньо згладжує шум.
Приклад налаштування
Базовий імпульсний пресет на 1-хвилинному ТФ для пари BTCUSDT:
- Вхід: Імпульс 2.0, рух ціни 0.5% за 30 секунд.
- Фільтр Volume Pump: «За обсягом $ 2.0», зростання більше, період 60, коефіцієнт 3.0.
- Фільтр тренду: За ковзною середньою EMA 50 (для лонгів ціна має бути вище).
- Фільтр анти-FOMO: «За минулим імпульсом» — за 5 хвилин не було руху 0.5%.
- Вихід: імпульс −1% за 30 секунд → закриття; плюс RSI 14 вихід за межі каналу 25–75 → закриття.
Якщо торгуєте на Binance — додайте шостим фільтром Trade Count Pump (період 60, коефіцієнт 2.0) для подвійного підтвердження. На Bybit — замість нього фільтр волатильності або ADX.
Готовий протестувати?
На безкоштовному тарифі Free платформи ITradingBot можна зібрати пресет з Volume Pump або Trade Count Pump і прогнати на бектесті — усі індикатори доступні без обмеження за часом. Можна протестувати різні коефіцієнти (2.0, 3.0, 5.0) і періоди (20, 60, 120) на історичних даних, щоб зрозуміти, яка комбінація підходить під обрану пару і таймфрейм. Системна підготовка з імпульсної торгівлі та використання детекторів пампа — у відеокурсі або груповому потоці на itb.school.
Бектест перед запуском у реальну торгівлю обов'язковий — жоден з наведених пресетів не працює «з коробки» на будь-якій парі і в будь-якому ринку.