Стандартний RSI-фільтр блокує входи, коли індикатор занадто високо або занадто низько. Але ринок не завжди вкладається в рівні 30 і 70 — на сильному тренді RSI може тижнями триматися в зоні перекупленості та не давати жодного валідного сигналу. Фільтр «За RSI (зростанню/зниженню)» в ITradingBot вирішує іншу задачу: він дивиться не на рівень, а на напрямок RSI на останньому закритому барі та пропускає лише угоди в один бік з рухом осцилятора.
Що таке фільтр «За RSI (зростанню/зниженню)»
Це окремий фільтр у конструкторі стратегій ITradingBot, технічно — родич звичайного RSI-фільтра, але з принципово іншою логікою. Стандартний фільтр «За RSI» оцінює поточне значення індикатора відносно верхньої та нижньої меж каналу й пропонує чотири режими: «За замовчуванням», «Вище/Нижче каналу», «За трендом» і «За внутрішнім каналом». Усі чотири режими працюють через рівні — RSI більше 70 або менше 30, всередині каналу чи зовні.
Фільтр «За RSI (зростанню/зниженню)» працює інакше. У нього немає верхньої та нижньої меж, немає режимів фільтрації, немає порогів. Є лише один параметр — період розрахунку RSI. Логіка вбудована в саме порівняння:
- якщо RSI на останньому закритому барі вищий, ніж на попередньому — індикатор зростає, бот блокує короткі входи (відкриває тільки лонги);
- якщо RSI нижчий, ніж на попередньому барі — індикатор знижується, бот блокує довгі входи (відкриває тільки шорти);
- якщо значення збігаються — фільтр не перешкоджає жодній зі сторін.
Фільтр не вимикає торгівлю цілком — він її спрямовує. Рівень 50 без напрямку — шум, рівень 50 зі зростаючим RSI — потенційно валідний вхід у продовження висхідного руху. Саме цю різницю і закриває фільтр.
Параметри
| Параметр | Призначення | Значення за замовчуванням | Діапазон |
|---|---|---|---|
| Період | Період розрахунку RSI | 14 | 2–30 |
| Тип свічки | Стандартні свічки або Heiken Ashi | Стандартні | Стандартні / Heiken Ashi |
| Біржі | Де доступний фільтр | Binance, Bybit | — |
| Таймфрейм | Береться з налаштування батьківської стратегії | — | — |
Жодних меж, режимів фільтрації або довжини порівняння в цього фільтра немає — порівнюються саме сусідні бари RSI. Тип свічки перемикається на рівні всієї стратегії: якщо основна конструкція рахується на Heiken Ashi, фільтр RSI також працюватиме за Heiken Ashi і напрямок вийде більш «гладким».
Як використовувати
Фільтр за напрямком RSI — це додатковий шар підтвердження, а не самостійна торгова ідея. Він чудово працює в трьох типових сценаріях.
У зв'язці з трендовими індикаторами входу
Найприродніше застосування — додати його поверх трендового сигналу входу: Supertrend, перетин ковзних середніх, MACD за перетином нуля. Ідея проста: вхід дає трендовий індикатор, а фільтр відсікає угоди, в яких моментум суперечить сигналу. Якщо Supertrend дав лонг, але RSI знижується — висока ймовірність хибного пробою, і фільтр блокує вхід. Коли Supertrend і напрямок RSI збігаються, на історичній вибірці такі угоди в середньому мають кращу медіанну дохідність і менший відсоток хибних спрацьовувань.
З осциляторами як подвійний шар
У стратегіях, де сам RSI використовується як індикатор входу (за виходом з каналу або зі зміною тренду), фільтр за напрямком додається поверх — але вже на старшому таймфреймі. Наприклад, RSI(14) на 15 хвилинах дає сигнал входу, а RSI(14) на 1 годині через фільтр Growth/Decline дозволяє чи забороняє угоду. Це зменшує кількість угод у десятки разів, але підвищує їхню «чистоту» — ми торгуємо лише за напрямком годинного моментуму.
Важливо: не дублюйте осцилятори. RSI плюс Стохастик плюс MFI разом як фільтри — це перевантаженість однією і тією ж інформацією. Якщо вже стоїть фільтр RSI, не потрібно ставити поруч фільтр MFI з такою ж логікою.
Як фільтр на «вирівнювання шуму»
Третій сценарій — короткі імпульсні стратегії на 5–15-хвилинних таймфреймах. Ціна вже зробила рух, потрібно вирішити: це розворот чи продовження. Фільтр за напрямком RSI відповідає на це питання миттєво за останніми двома барами та викидає угоди проти моментуму. На скальпінгу він не замінює трендовий фільтр, але зменшує кількість входів «у ніж».
Готові пресети
Прямих пресетів з цим фільтром у бібліотеці стратегій ITradingBot немає, але базова трендова конструкція збирається за п'ять хвилин.
Каркас «Supertrend + спрямований RSI», лонг-напрямок:
| Шар | Індикатор / фільтр | Параметри |
|---|---|---|
| Вхід | Supertrend (за зміною тренду) | період 10, множник 3, таймфрейм 1г |
| Фільтр 1 | За RSI (зростанню/зниженню) | період 14, таймфрейм 1г |
| Фільтр 2 | За ковзною середньою (ціна вище MA) | EMA 200, таймфрейм 4г |
| Управління | Сітка ордерів + тейк-профіт | підбирається на бектесті |
Логіка: входимо лише тоді, коли Supertrend перевернувся в лонг, RSI на годині зростає порівняно з попереднім баром, а 4-годинна EMA(200) підтверджує старший висхідний контекст. Будь-яка з трьох умов порушена — угода пропускається.
Для шорт-напрямку дзеркально: Supertrend у шорт, RSI знижується, ціна нижче EMA(200) на 4 годинах.
Чому це працює: ринкова логіка
Рівні RSI — це статистика останніх 14 (або скільки у вас стоїть) барів. Рівень 70 говорить, що в останніх 14 свічках зростання помітно перевищило відкати. Але з цього нічого не випливає про наступний бар: на сильному висхідному тренді RSI може «прилипнути» до зони 70+ і триматися там годинами. Стандартний фільтр у цей момент блокуватиме лонги, хоча саме лонги статистично найправильніші угоди.
Напрямок RSI стійкий до цієї проблеми. Якщо індикатор зростає від бару до бару — незалежно від абсолютного рівня — це означає, що в останній свічці покупці були сильнішими. Проста, але статистично осмислена інформація. Аналогічно зниження RSI — це сигнал, що в останньому барі тиск продавців перевищив тиск покупців.
Другий момент: напрямок працює в обидва боки однаково. Рівневий фільтр — ні. На бичачому ринку зона перепроданості (RSI ≤ 30) трапляється раз на кілька тижнів, а зона перекупленості постійно. Фільтр за напрямком дає приблизно рівну кількість сигналів вгору і вниз, що полегшує побудову симетричних стратегій.
Слабкі сторони
Не ідеальний інструмент, і сліпо довіряти йому не можна.
- Запізнення на один бар. Напрямок рахується за останніми двома закритими свічками. На 1-годинному таймфреймі це до години затримки відносно реального руху ціни. На 5-хвилинному — до 5 хвилин.
- Шум на молодших таймфреймах. На 1-хвилинних і 5-хвилинних напрямок RSI стрибає кожні 1–2 бари. Використовувати фільтр у чистому вигляді на цих таймфреймах безглуздо — він лише ріже сигнали випадковим чином.
- Збій на боковику. У діапазоні без тренду напрямок RSI змінюється приблизно кожні два бари, і фільтр блокуватиме то лонги, то шорти, не даючи бектестеру нормально набрати статистику.
- Не замінює повноцінний осциляторний фільтр. Якщо задача — відсікати перекупленість, потрібен звичайний фільтр «За RSI» з режимом «За замовчуванням» або «За внутрішнім каналом». Спрямований фільтр про інше.
- Чутливість до періоду. Занадто короткий період (наприклад, 4–6) робить напрямок надмірно чутливим; занадто довгий (24–30) перетворює його на інерційний сигнал, який змінюється раз на кілька годин. Універсальне значення 14 працює на більшості монет.
На якому таймфреймі працює краще
- 1 година і старше — основне поле застосування. На 1г і 4г напрямок RSI достатньо стабільний, щоб відфільтровувати шум і не перемикатися на кожному відкаті.
- 15 хвилин і 30 хвилин — робочий діапазон за умови, що в стратегії є другий фільтр старшого ТФ (наприклад, EMA 200 на 4г). Сам по собі спрямований RSI на 15хв дає забагато перемикань.
- 1 хвилина і 5 хвилин — лише для скальпінгових конструкцій і лише у зв'язці з трендовим фільтром. На хвилинках окремим фільтром використовувати не варто.
Приклад налаштування (покроково)
Зберемо типовий трендовий бот для лонг-напрямку на BTC/USDT, таймфрейм входу — 1 година.
- Створюємо стратегію в конструкторі ITradingBot, напрямок — Long, біржа — Bybit або Binance, пара — BTCUSDT.
- Індикатор входу: Supertrend, період 10, множник 3, режим «За зміною тренду», таймфрейм 1г.
- Фільтр 1: За RSI (зростанню/зниженню). Період 14, таймфрейм 1г. Цей фільтр пропустить лише ті входи, де RSI на поточному закритому барі вищий за попередній.
- Фільтр 2: За ковзною середньою. Тип SMA або EMA, період 200, таймфрейм 4г, умова — ціна вище MA. Старший трендовий контекст.
- Управління позицією: сітка ордерів з кроком і тейк-профітом, плече підбирається консервативно. При плечі ×5+ ризик ліквідації зростає експоненційно — для трендової стратегії достатньо ×2–×3.
- Бектест мінімум на 3–6 місяцях історії, бажано — на ділянці з різноспрямованим ринком (тренд вгору, тренд вниз, боковик). Якщо стратегія дає менше 100 угод — збільшіть вікно до 12 місяців.
- Аналіз результату. Дивимося не лише підсумкову дохідність, а й розподіл угод за фазами ринку: фільтр напрямку має зрізати більшу частину боковика і залишити тренд.
Аналогічно збирається дзеркальна конфігурація для шорт-напрямку.
Готовий протестувати?
На безкоштовному тарифі Free платформи ITradingBot можна зібрати пресет з фільтром за напрямком RSI і прогнати на бектесті — усі індикатори доступні без обмеження за часом. Системна підготовка з роботи з RSI і трендовими фільтрами — у відеокурсі або груповому потоці на itb.school.
Головне правило перед бойовим запуском: бектест мінімум на 3–6 місяцях історії, різні фази ринку, контроль кількості угод і дисципліна з плечем. Спрямований RSI — потужний фільтр, але лише тоді, коли він стоїть на своєму місці в конструкції стратегії.